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人工知能(AI)を活用した新レポート「MONEX AI レポート」の提供を開始


マネックス証券株式会社【関東財務局長(金商)第165号】は、4月19日(水)より、株式会社Good Moneygerが人工知能(AI)を活用して作成する「MONEX AIレポート」(月次)の提供を開始した。

このレポートでは、AIによる客観的分析を基に作成した世界の景況感を視覚的にわかりやすく把握できる。また、分析結果を基にマネックス証券株式会社が奨める投資信託をレポートと同一ページ内で紹介し、世界の景況感の把握から金融商品の選択肢までを一画面におさめることによって、顧客の利便性を高める工夫がしてある。

レポートの構成

このレポートは、世界各国の主な経済指標および、株価指標、債券価格、長短金利、ボラティリティなどをAI を活用して合成した独自指標を基にして、日本・米国・欧州・新興国の景況感を天気予報形式で表す。また、それぞれの地域の景況感を偏差値で算出したうえで、アセットクラス(株式・債券・REIT)への投資スタンスを「◎」、「○」、「△」の3 段階でスコアリング。今後、為替やコモディティを分析対象として追加し、より多角的な分析をすることも検討中。

人工知能(AI)を活用した世界の景況感天気予報マップ・アセットクラスのスコア一覧のイメージ

(天気図に付随する数値は「降水確率」。月初よりも月末の方が投資環境が良くなる確率が高ければ、降水確率は低下。月初よりも月末の方が悪化する確率が高ければ、降水確率は上昇)

Good Moneyger A.I. 合成インデックス

1ケ⽉前から引き続き4地域でGM A.I.インデックスは良好。但し、最も数値の良い⽶国は先⽉と⽐較し偏差値が下落。欧州は地域偏差値が上昇。 ⽇本は北朝鮮リスクの⾼まりにより、不安定さを増している。

地域偏差値とは:GM A.I.インデックスを点数化して表現したデータで、 ⾼ければ景況感が良いことを⽰す。

Good Moneyger A.I. 合成インデックスとは、世界各国の主な経済指標および、株価指標、債券価格、 ⻑短⾦利、ボラティリティ等をAIを活⽤して合成した独⾃指標です。

Good Moneyger A.I. によるアセットスコア⼀覧
GM A.I.インデックスに基づいた景況感に合わせ、各資産のパフォーマンスを分析

天気予報が「晴れ」となる場合は、原則として景気が拡⼤している状況にあるため、特に株やREITなどのリスクアセットのパフォーマンスが期待できると考えられる。今後1ケ⽉の世界の相場の「天気予報」は概ね晴れであり、原則として株式やREITのパフォーマンスが期待できるフェーズではあるが、 ⽶国は偏差値が減少していること、欧州は偏差値が向上したものの、すでに⾼値圏にあることから、上昇余地があるのは新興国ということになる。なお、 ⽇本は、突如として緊張が⾼まっている北朝鮮の問題により、為替が⼤きく動いていることもあって、スコアが低下した。

天気予報が「曇り」となるような場合、その後景気拡⼤が⾒込まれるか、景気減退が⾒込まれるかによって、株やREITか、債券か、期待できるアセットクラスが異なる。天気予報が「⾬」などの場合、 GM A.I.インデックスの分析では、債券など相対的に低リスクアセットのパフォーマンスが安定する傾向にある。

<辻 秀雄>