資産運用なら人工知能(AI)を活用して運用しよう

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araが選ばれる理由
レポート15.6万件 銘柄的中率81.8% 検証実績10年
POINT01

レポート15.6万件

アナリスト500名の
レーティングを集約

機関投資家(銀行、年金、証券)に情報提供をするアナリスト500名によりカバーされた年15.6万件にも及ぶレポートデータを集め、ビッグデータ解析による評価を行っています。

POINT02

銘柄的中率81.8%

ハイスコアの買い推奨
銘柄を提供

テクノロジーの粋を集めた人工知能により高いスコアリングされた推奨銘柄に弊社独自の分析を加えさらに厳選した、渾身の買い推奨銘柄をご提供します。

※81.8%とは2018年以降の抽出銘柄で買付価格から4ヵ月間の間に3%以上上昇した銘柄、全55銘柄中45銘柄の割合(2018年12月現在)

POINT03

検証実績10年

年間運用利回り64.42%

araの解析アルゴリズムはバックテスティングと実運用により、通算10年にも及ぶ検証を行っています。2008年から2012年までのバックテスティングにおける5年間の平均年間運用利回りは47.05%となり、実運用による2013年から2017年までの5年間の平均年間運用利回りは64.42%となっています。

年別運用実績は「10年間の実績」をご確認いただけます。

※バックテスティングならびに実運用実績は、エムプラス社からの解析アルゴリズムデータをもとに作成しています。

araサービス

2008年には322社だったわが国の証券会社数は268社(2018年8月現在)にまで減少しています。しかし、そこで働くアナリストたちが作成するアナリストレポートは今も年間約15.6万件と膨大な数に及んでいます。
この過去10年間にわたるアナリストレポートをビッグデータ化し、人工知能(AI)を使って解析。その中から的中率の高い約500名のアナリストをリアルタイムでスコアリング。さらに、アナリストからの人気が高い銘柄もスコアリングした上で、毎週ハイスコアリングの推し株を提供―――。

これが「Analyst Ratings Analyzer(アナリスト・レーティング・アナライザー)」、略して「ara」です。

私たち個人投資家にだけでなく、より専門的な材料を必要とする顧客(銀行、生損保、年金基金などの機関投資家)にも投資情報を提供する証券会社のアナリストたちの情報は貴重な存在です。彼らは常に、国内外景気動向、業界(セクター)市況、経営者へのヒアリング、現在の株価動向等々を分析し、数々の企業の1年後の目標株価(今後上昇するのか下落するのか)を予想し、株価レーティングとして発表しています。

しかし、どれほど優秀なアナリストでも、100%予想が当たることはありません。投資家もまた、これら莫大なレポートのすべてを手に入れ、読み続けることは不可能です。唯一分かるのは、結果であり、株価レーティング(目標株価予想)が当たったのか外れたのかですが、その結果すら一個人投資家が検証するのは容易なことではありません。その結果、こうした貴重なアナリストレポートも単なる「参考資料」になりがちです。

araは、そんな投資家に代わって、過去10年間におよぶこれらアナリストレポートをビッグデータ化。その上で500名を超えるアナリストの株価レーティングと結果(的中率)を一定条件のもとで常時計測していき、個々のアナリストのスコアリングを行ってきました。

そして今、前週金曜日時点の結果をもとに、買い推奨とされる銘柄を公開します。
玉石混交と評されがちなアナリスト・レポート。しかし、その中には、それを書き続けるわが国の証券アナリストたちの株への熱い思いが詰まっています。

つまり、araは「日本で一番熱いアナリストの推しカブがわかる」サービスなのです。

araの銘柄解析アルゴリズム

araでは、エムプラス社の解析アルゴリズムをもとに抽出された銘柄に独自分析を加え、よりスコアリングの高い銘柄をお客様に公開しています。

解析アルゴリズムでは、実際にアナリストの株価レーティングあたっているか否かを市場の動き(市場全体、セクターの動き、レポート前後の動き、短い瞬間と長い時間のあらゆる市場の動きを出来高、株価で)観察し、評価します。特にセクター評価は、企業の売り上げ構成に基づいて複数のセクターに分ける高度で複雑なものです。

エムプラス社の解析アルゴリズム概要とara銘柄公開まで

つまり、全てのレーティングレポートに対し、解析アルゴリズムによりスコア(偏差値)評価を行ったうえで、スコアが高く、期待リターンが高い銘柄が選定される仕組みとなっています。

araでは、ご契約コースごとに、以下に分類された銘柄を抽出して公開しています。

スコアと期待リターンによる解析アルゴリズム抽出銘柄特性

10年間の実績

araでは、リーマンショックの起こった2008年からバックテスティング・実運用あわせて10年間にも渡り、抽出銘柄のパフォーマンスを検証し続けてきました。
ara銘柄によるポートフォリオは、リーマンショックや東日本大震災など様々な下落要因がある中においても、この10年間常にTOPIXのリターンを上回っています。

araのポートフォリオ戦略による
年別運用実績

シミュレーションタイプ ara TOPIX 備考
2008年 バックテスティング 24.50% -41.80% リーマンショック(9月〜)
2009年 96.80% 5.60% ギリシャショック(10月〜)
ドバイショック(11月〜)
2010年 38.96% -1.00%
2011年 26.24% -18.93% 東日本大震災(3月〜)
2012年 48.75% -18.00%
2013年 実運用 85.73% 39.04% バーナンキショック(5月〜)
2014年 37.90% 11.30%
2015年 61.80% 10.23% ギリシャショック(1月〜)
チャイナショック(6月、8月、翌年1月)
2016年 63.05% 7.98% Brexitショック(6月〜)
トランプショック(11月〜)
2017年 73.64% 16.58%

・「リーマンショック(2008年)」「東日本大震災(2011年)」はバックテスティングデータをもとに算出。2013年以降は実運用のデータを基に算出。
・データは、エムプラス社からのデータをもとに作成。
・上記は過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではございません。

2013年1月~2017年12月末日の累積リターンシミレーション

2012年12月27日を100とした場合に、2013年1月~2017年12月末日までの実運用によるリターンを指数化したものが以下のグラフです。時間の経過とともにaraポートフォリオのリターンとTOPIXリターンとの乖離が拡がり、2017年末にはaraポートフォリオはTOPIXの約5倍にまで到達しています。

前提条件

買付け及び売却は以下のルールで行うものとする。

買付け

・araスコア55以上の10銘柄

売却

・ホールド期間が4カ月を経過
・銘柄の株価が目標株価に到達
・対TOPIXで-5%/日

・上記グラフは、過去の推移結果であり、将来の投資成果を保証するものではございません。
・上記グラフは、エムプラス社からのデータをもとにグラフ化したものです。
・上記は抽出銘柄すべてを買い付けた場合の結果であり、araの「ダイヤモンドコース」を想定して表したものです。

2008年1月~2012年12月末日の累積リターンシミレーション

2007年12月28日を100とした場合に、2008年1月~2012年12月末日までのバックテスティングによるリターンを指数化したものが以下のグラフです。2012年末にはaraポートフォリオはTOPIXを大きく上回る結果となりました。

前提条件

買付け及び売却は以下のルールで行うものとする。

買付け

・araスコア55以上の10銘柄

売却

・ホールド期間が3カ月を経過
・銘柄の株価が目標株価に到達
・対TOPIXで-5%/日

・上記グラフは、過去の推移結果であり、将来の投資成果を保証するものではございません。
・上記グラフは、エムプラス社からのデータをもとにグラフ化したものです。
・上記は抽出銘柄すべてを買い付けた場合の結果であり、araの「ダイヤモンドコース」を想定して表したものです。