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【Cogent Labs】人工知能(AI)によるリアルタイム株式出来高予測モデルを大和証券と開発


Cogent Labs大和証券【関東財務局長(金商)第108号、関東財務局長(4)第01412号、関東財務局長(代信)第60号、関東財務局長(銀代)第145号】は、人工知能(AI)を利用したリアルタイムの株式出来高予測モデルを開発したことを発表した。

ベンチマークに比べて予測精度が大幅に上昇

Cogent Labsと大和証券は、株式出来高データなどを機械学習によって解析し、独自の株式出来高予測モデルを開発した。最新のディープラーニング技術を取り入れ、取引日中における出来高変化をより高い精度で予測することを目指したものだ。

過去データによるシミュレーションでは、予測精度がベンチマークに比べて8割近い銘柄で改善、最大39%改善した結果が示されている。

来年度上期中に機関投資家向けに提供開始予定

機関投資家の大口注文の執行において、精度の高い市場の出来高予測を踏まえた執行スケジュールを組むことにより、安定した執行成績が期待できることから、大和証券では、 AIによるリアルタイム出来高予測モデルを搭載したアルゴリズムトレーディングサービスを、来年度上期中に機関投資家に提供する予定だ。

コージェントラボと大和証券が独占的ライセンス契約を締結

Cogent Labsは、最高経営責任者のエリック・ホワイトウェイほか、金融市場の仕組みに詳しいメンバーと、最先端のAIを熟知した専門家が、最新の分析手法や予測手法を取り入れて設計開発を行った。

今回のAIを利用したアルゴリズムトレーディングサービスについてコージェントラボと大和証券は、独占的なライセンス契約を締結した。

David deGraw氏はこう述べる

大和証券のアルゴリズムトレーディングサービスの責任者であるDavid deGraw氏は、次のように述べている。

「2015年にCogent Labsと協働でディープラーニングのアルゴリズム取引への応用に取り組み始め、翌年にPOCを完了させ、今回実装と言うマイルストーンを実現しました。コージェントラボは、金融分野における高い専門性とディープラーニングに関する最先端の技術を兼ね備えた、類い稀な企業だと実感しています。私たちは早い段階から、株価や出来高の非線形的変化を予測することができれば、アルゴリズム取引の執行成績を向上させ、同時に安定させられると理解していました。 POCの結果を見て、ディープラーニングを活用すれば、従来の手法よりも優れた結果を得られると確信しました」

<辻 秀雄>

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