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[通貨オプション] 変動率が再び上昇

 ドル・円オプション市場で変動率は再び上昇した。欧州(独英)の政治・経済リスクの後退から対ドルでユーロとポンドが急速に買われたことや、日銀の量的緩和縮小への根強い思惑から、ドル・円が111円割れとなり、円高警戒が再燃した。

 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で再び強まった。

■変動率
・1カ月物6.52%⇒6.79%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.19%⇒7.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.64%⇒7.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.11%⇒8.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.73%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.13%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.28%⇒+1.31%(8年10/27=+10.71%)

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